28 Sep 2012 |
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El mejor parado del test es el Santander, y el peor, BankiaPresentada la evaluación de las necesidades de capital del sistema bancario español a partir de las pruebas de esfuerzo realizadas en el marco del proceso de recapitalización y reestructuración del sector, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento aprobado el 20 de julio de 2012 entre las autoridades españolas y europeas. En esta prueba han participado los catorce principales grupos bancarios españoles (considerados los procesos de integración actualmente en marcha) que representan en torno al 90% de los activos del sistema bancario español. Los resultados confirman que el sector bancario español es mayoritariamente solvente y viable, incluso en un contexto macroeconómico extremadamente adverso y altamente improbable:
Las necesidades de capital identificadas son el resultado de un análisis muy amplio y detallado del valor de las carteras crediticias y de activos adjudicados, así como de la capacidad de las entidades para absorber pérdidas en los próximos tres años en un escenario muy adverso. Es importante destacar que las necesidades de capitalidentificadas en el ejercicio no representan la cifra final de ayuda pública a la banca. Esta ayuda podría ser significativamente inferior, pues se determinará una vez tenidas en cuenta las medidas previstas en los planes de recapitalización a presentar por las entidades al Banco de España en el mes de octubre. En el análisis han participado expertos independientes (consultores, auditores y valoradores inmobiliarios), así como el Banco de España y el Ministerio de Economía y Competitividad. En el desarrollo del ejercicio se han analizado, mediante los oportunos muestreos, 36 millones de préstamos y ocho millones de garantías, usando para ello las bases de datos disponibles tanto en las entidades incluidas en el proceso como en el Banco de España. Seis valoradoras inmobiliarias -tres nacionales y tres internacionales- han realizado 1,7 millones de tasaciones automáticas de viviendas y de más de 8.000 activos singulares. La calidad de los datos usados en este ejercicio ha sido verificada por más de 400 auditores de las cuatro firmas líderes del sector en España, analizando más de 115.000 operaciones. El proceso se ha beneficiado, además, de la supervisión de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional. El ejercicio ha determinado el capital que requeriría cada entidad o grupo bancario para alcanzar unos niveles mínimos establecidos como referencia en un escenario macroeconómico base -considerado probable- y otro extremadamente adverso -considerado muy improbable-, definidos para el periodo 2012-2014. El análisis efectuado ha incluido una revisión exhaustiva de la valoración y el tratamiento contable de los activos de la banca española, realizada por cuatro firmas de auditoría y seis sociedades de valoración, tal y como se contempla en el Memorándum de Entendimiento (MoU) acordado por las autoridades españolas y europeas el pasado 20 de julio, en el contexto del programa de asistencia para la recapitalización y reestructuración del sistema bancario español. El MoU establece que la estimación de las necesidades de capital, que hoy se publican, constituye un elemento esencial de los planes establecidos para la recapitalización y reestructuración del sistema bancario español. Los pasos que deberán completarse a partir de este momento son los siguientes:
Las necesidades estimadas de capital que recoge el informe de Oliver Wyman para diversas entidades no coincidirán, en general, con el volumen requerido de ayuda pública para su recapitalización. La posible diferencia entre la necesidad de capital evaluada en la prueba de resistencia y la ayuda pública finalmente necesaria vendrá dada por las acciones que las entidades incorporarán en sus planes de recapitalización, y que pueden resumirse en las siguientes categorías:
El ejercicio se ha centrado en los catorce grupos bancarios que fueron considerados en la prueba de resistencia del sector (ejercicio top-down), cuyos resultados fueron comunicados el 21 de junio. Esta relación incluye las fusiones anunciadas en el momento de realizar la prueba.
Los resultados del escenario adverso, con exigencia de ratio de capital del 6%, que contempla una caída acumulada del PIB del -6,5% hasta 2014 y cuya probabilidad de ocurrencia se estima inferior al 1%, son:
Documento: Evaluación de la situación del sistema bancario español
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